Créer son blog Recommander ce blog Avertir le modérateur
Comprendre le Market Profile par Olandeer UXXAR.

| Value Area | Point Of Control | Initial Balance | Profiles | Virgin POC | Tails | Range Extension |

1-Introduction

Qu' est ce que le Market Profile ? Rédigé le Mardi 1 Septembre 2009 à 13:55

Les bases du MP sont décrites par Dalton et Steidlmayer. Les références sont donc piochées dans leurs livres, dans des magazines, des blogs... mais avant tout le fruit de recherches personnelles pour la compréhension, description, traduction de cet outil hors du commun !


Une simple représentation graphique inventée par Steidlmayer, reprise par Dalton et bien d' autres.

Cette vision verticale intraday est un emboitement des barres d' unité temporelle vers la gauche à la façon "Tétris" !

Ci-dessous, l' Unité temporelle des barres est le 30minutes (version classique).
la ligne horizontale rouge s' appelle le POC

Les termes les plus utilisés sont:

-IB ou Initial Balance qui correspond au range de la première heure.
-POC pour Point Of Control qui est le PIC de la "distribution". Le niveau de prix le plus revenu.
-VA pour Value Area qui représente une zone autour du POC de 70% des tpos selon diverses méthodes.
-TPOs pour Time Price Opportunities, ou aussi appelés "Boites". Ce sont tout les prix accumulés sur chaques niveaux par tranche de temps. Représentés le plus souvent par des lettres par exemple A pour la première demi-heure de cotation (de 08h00 à 08h30 pour l' euronext, eurex...) puis B pour celle de 08h30 à 09h00, C pour .....On peut retrouver des couleurs aussi ou même rien comme sur l' image du paragraphe précédent.
Qu' est ce que le Market Profile ?

Qu' est ce que le Market Profile ?
La distribution du dessus étant la même que celle ci après. On s' aperçoit que la "donne" n' est pas la même !
Nous pouvons aussi compiler les deux visions, verticale (MP) et horizontale (bougies)

La Value Area (VA) est le trait vertical à droite de la distribution.
Celui ci contient 70% de la distribution autour du Point of Control, soit un écart-type autour du POC en considérant que la distribution suit une Loi Normale.
Les prix dans la Value Area sont considérés comme ceux acceptés par le marché.
Ainsi on jouera le retour dans la VA et notamment le POC lorsque les cours s'en éloignent trop au cours de la journée (méthode à croiser avec le type de journée attendu).
Les VA des jours précédent servent comme le Point of Control de support ou de résistance
comme le montre le graphique joint.
Il est admis que le marché évolue 70% du temps en trading range, hors le Market Profile est un outil
qui permet de savoir si le marché est "balanced" (en équilibre ou range) ou "imbalanced" (en
tendance à la recherche de son prix d'équilibre).

Une zone de distribution est considérée comme acceptée lorsque le marché dessine deux TPO
(lettres ou Time Price Opportunity) dans celle ci.
Il est donc important de regarder les jours précédents et voir si l'on continue a distribuer dans la
même zone en attendant qu'un évènement extérieur (news, chiffre économique, ...) arrive ou si au
contraire le marché a décidé de s ortir de sa zone de distribution pour rechercher un nouveau
prix d'équilibre.
.......

Mardi 1 Septembre 2009 à 13:55 | 0 commentaire
olandeer uxxar


Facebook Twitter LinkedIn Viadeo Pinterest

Le Market Profile peut vous aider à identifier des niveaux et zones de prix utilent pour le day-trading mais aussi pour les placements à plus long terme. Je vous encourage à lire les articles de ce blog, les mags ActionFutures en parlant, et ne pas hésiter à intervenir via les commentaires libres ou mon mail contact@uxxar.fr Merci également de faire la promotion de ce webzine gratuit sur vos réseaux afin de m'encourager à poursuivre cet enseignement et ces analyses Cac40.


Nouveau commentaire :


olandeer uxxar
Olandeer Uxxar dirige Uxxar Trading Research, une Start-up française née en mai 2011 sur la Côte-d’-Azur varoise.
L’entreprise s’est spécialisée dans la recherche et le développement de STRATÉGIES en investissements boursiers (trading) pour les particuliers et professionnels.

Sa signature est aujourd’hui reconnue par ses pairs à travers des réelles innovations comme la « Box Plot Market » (à découvrir dans l'action future n°40), une représentation graphique du prix dont l’essence est tirée du Market Profile et des Boites à Moustaches de Tukey (1977).

Spécialiste en lecture comportementale via divers outils tels le Market Profile, le Footprint, le Vwap et points pivots d'Uxxar (article dans Action Future n°32), Uxxar excelle dans les mouvements des prix en bout de course mais aussi dans les ranges du Marché.


Suivre Olandeer sur :

RSS ATOM RSS comment PODCAST Mobile