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Trading Algorithmique – Définition, Fonctionnement, Stratégies, Tutoriel & Conseils



Avec le trading algorithmique, un trader peut créer, utiliser et améliorer ses propres codes ou algorithmes pour automatiser son activité de trading (analyses, ouvertures / clôtures de position, etc.), ou alors adopter et utiliser des algorithmes développés par d’autres traders ou par des entreprises spécialisées. Quoi qu’il en soit, cette forme de trading possède ses particularités, ses avantages et inconvénients. Faisons le point.


Qu’est-ce que le Trading Algorithmique ?

Le trading algorithmique est une forme de trading qui consiste à effectuer des analyses et à passer des ordres de trading de manière automatique, cela par le biais d’algorithmes, c’est-à-dire de programmes ou de codes informatiques créés ou acquis (gratuitement ou non) par le trader. Le trading automatisé, comme on l’appelle aussi, permet surtout de gagner en temps et de supprimer les émotions lors de la prise de décision.

Comment Fonctionne le Trading Algorithmique ?

Le trading algorithmique ou algotrading repose sur la configuration des robots de trading à même d’agir en lieu et place du trader en fonction des paramètres prédéfinis par celui-ci. Le bot de trading agit en fonction du code inscrit dans son algorithme, lequel lui permet d’analyser les marchés afin de trouver la meilleure opportunité d’investissement si les conditions sont idoines.
Les codes algorithmiques utilisés par les bots diffèrent d’un logiciel à un autre. Certains codes sont plus simples tandis que d’autres sont plus complexes. Il existe des robots capables de traiter plusieurs milliers d’ordres en une fraction de seconde, et ce 24h/24 et 7j/7. La configuration d’un robot de trading nécessite le codage et l’usage d’un langage de programmation informatique adéquat.

Pourquoi Faire du Trading Algorithmique ?

  • Éviter les erreurs humaines : le trading algorithmique permet d’éliminer l’influence des émotions en trading qui sont susceptibles de causer d’énormes pertes. Le robot exécute des ordres programmés sans aucune émotion ;
  • Gagner du temps : une fois que le trader a personnalisé son algorithme de trading, il peut consacrer son temps à autre chose en laissant la tâche au programme de trader pour lui ;
  • Trouver plus d’opportunités : en fonction des critères sélectifs prédéfinis par le trader, le robot peut exécuter plus de 5 000 ordres en une fraction de seconde ;
  • Améliorer sa stratégie de trading : le trader peut personnaliser comme il le souhaite ses algorithmes, notamment les ordres stop et limite. Ainsi, il peut mieux réussir sa gestion de risque ;
  • Réagir aux événements spéciaux : bien paramétré, un algorithme de trading peut permettre de se protéger, voire de profiter des événements rares ou spéciaux sur les marchés ;
  • Faire du backtesting : le trader peut adapter ses algorithmes de trading avec des données historiques, afin de mettre en place la combinaison gagnante de paramètres d’achat et de vente ;
  • Se mettre à l’abri de la fatigue : le robot de trading peut travailler 24h/24 et 7j/7, ce qu’un humain ne peut faire sans conséquence physique et même psychologique. 
 

Le Trading Algorithmique est-il Légal ?

Oui. Il faut toutefois que le trading algorithmique respecte la réglementation qui régit les marchés financiers. Cela signifie éviter les manipulations des cours et des cas de délits d’initiés, deux formes de délits fortement réprimandés par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), laquelle régit le trading algorithmique à travers la directive MIFID II.
Tous les opérateurs qui fournissent aux boursicoteurs des algorithmes pour négocier en bourse sont tenus de lui fournir les détails de leurs transactions et d’en conserver un historique. L’AMF est le gendarme qui s’occupe de surveiller ces transactions en France. 

Quelles sont les Stratégies de Trading Algorithmique ?

  • Stratégie de variation de prix : cette stratégie consiste à analyser les niveaux précédents de prix pour déclencher un ordre d’achat ou de vente lorsque les prix du moment sont équivalents à ceux-là. Configurer une stratégie de trading algorithmique de variation des prix exige de définir préalablement le moment auquel l’on souhaite se positionner à la hausse ou à la baisse ;
  • Stratégie d’analyse technique : cette stratégie repose sur un certain nombre d’indicateurs techniques (bandes de Bollinger, oscillateurs stochastiques, MACD, etc.). Il est donc important de connaître les divers indicateurs techniques et de savoir s’en servir pour élaborer une stratégie de trading algorithmique d’analyse technique ;
  • Stratégie combinée : elle s’appuie sur les variations de prix et sur l’analyse technique pour déterminer les variations potentielles des cours et pour définir les algorithmes qui vont passer les ordres sur les marchés financiers. L’élaboration de la stratégie de trading combinée exige d’analyser les variations de prix historique ;
  • Stratégie d’arbitrage à haute fréquence : elle consiste à tirer profit du différentiel des prix d’un même produit financier sur des marchés boursiers distincts, ceci sur des périodes très courtes. La configuration de cette stratégie nécessite de disposer d’un robot puissant pour exécuter les ordres le plus vite possible ;
  • Stratégie de retour à la moyenne : cette stratégie qui se fonde sur un modèle mathématique présume que chaque actif a un prix moyen historique auquel il retourne tôt ou tard. Plus clairement, la stratégie de trading de retour à la moyenne présuppose que le prix d’un actif est momentané et qu’après un certain moment, cet actif reviendra à son prix moyen. Les indicateurs techniques, les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles sont utilisés pour configurer cette stratégie.
  • Machine learning : cette stratégie exige de faire appel à l’intelligence artificielle dont le robot de trading se servira pour évaluer les stratégies ayant fonctionné et les répéter en prenant le soin d’abandonner toutes celles qui n’ont pas été productives ;
  • Suivi des tendances : l’idée derrière cette stratégie est qu’un actif financier peut continuer à suivre une tendance tant qu’elle en a une, et ceci jusqu’à ce que des signaux contraires se présentent. Une fois que ces signaux apparaissent, le robot peut soit ouvrir une position haussière soit ouvrir une position baissière soit encore clôturer une position, cela en fonction de la configuration qui a été faite.

Quelle Différence entre Trading Algorithmique et Trading Automatique ?

Le trading automatique consiste à automatiser le trading manuel et plus particulièrement les ordres stop et limite, de sorte que les positions se ferment (ou s’ouvrent) automatiquement lorsque les cours atteignent le niveau souhaité par le trader, que ce dernier soit connecté ou pas à sa plateforme de trading.
Le trading algorithmique pour sa part consiste pour le trader à développer des codes informatiques et des modèles mathématiques lui permettant d’analyser les marchés et d’exécuter un ordre d’achat ou de vente. En clair, le trader a besoin de développer des algorithmes pour prendre des décisions de trading à sa place.

Comment Faire du Trading Algorithmique ?

  1. Se former : une formation à l’analyse technique pour appréhender le fonctionnement des marchés et ses divers cycles peut être essentielle. Il peut aussi s’avérer nécessaire d’acquérir aussi des bases en programmation pour développer sa stratégie de trading algorithmique ;
  2. Choisir un courtier qui permet de négocier avec des algorithmes : en plus d’être régulé, le broker de votre choix doit vous proposer une plateforme vous permettant de créer des algorithmes facilement et même sans aucune connaissance en programmation ;
  3. Créer son compte : le processus est généralement rapide chez la plupart des courtiers qui vont vous exiger aussi de faire vérifier votre compte et pour cela vous exige une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Le processus de validation du compte peut prendre 48h ; 
  4. Créditer son compte : le montant du premier dépôt à effectuer diffère d’un broker à un autre et va dépendre aussi de la somme que vous êtes prêt à investir en bourse. Vous aurez sans doute à choisir entre divers moyens de paiement, optez pour celui qui vous semble plus rapide aussi bien pour les dépôts que pour les retraits ;
  5. Configurer l’algorithme de trading : tout dépend de la complexité du langage de programmation de votre plateforme. Sachez toutefois que si vous ne pouvez pas créer votre propre algorithme, vous avez la possibilité de trouver des algorithmes de trading gratuits ou payants. N’hésitez pas à consulter l’avis d’autres utilisateurs ;
  6. Débuter le trading algorithmique : selon votre configuration, vous pouvez soit faire du trading assisté si vos algorithmes sont automatisés partiellement, ou le trading automatisé s’ils sont entièrement automatisés et que le bot de trading agit en toute autonomie.

Sur quels Marchés ou avec quels Actifs Financiers faire du Trading Algorithmique ?

  • Forex (devises)
  • Matières premières
  • Indices
  • Actions
  • Crypto-monnaies
  • ETFs
  • Obligations, et bien d’autres actifs sous-jacents et CFD.

Quels sont les Types de Trading Algorithmique ?

  • Trading assisté : les algorithmes sont automatisés seulement en partie. Ceci dit, la prise de décision revient en dernière instance au trader, l’algorithme n’ayant dans ce cas qu’une fonction d’aide à la prise de décision ou d’analyse ;
  • Trading automatisé : les algorithmes sont totalement automatisés, ce qui revient à dire que la prise de décision appartient uniquement au robot de trading, sur la base des paramètres préalablement définis par le trader.

Quels sont les Types d’Algorithmes en Trading ?

  • Les algorithmes adaptatifs et variables : l’algorithme adaptatif peut s’utiliser aussi bien comme un ordre du marché ou comme un ordre à cours limité. Sa principale caractéristique est qu’il peut modifier de stratégie selon le contexte. Quant à l’algorithme variable, il permet principalement de diminuer l’influence du marché sur le prix d’un actif et aide à exécuter des volumes d’ordres beaucoup plus importants ;
  • Les algorithmes prix d’arrivée et de clôture : en tenant compte des facteurs comme l’impact des ordres soumis par les participants sur les marchés ou la liquidité, ces algorithmes permettent de fixer le prix auquel l’on veut acheter ou vendre un actif financier ;
  • Les algorithmes de troncature : il en existe plusieurs dont les plus utilisés sont TWAP, VWAP et TVOL. Ces algorithmes ont vocation à limiter les mouvements du marché et à réduire les frais du courtier. Ils permettent surtout de disséquer les ordres sur le marché pour en faire de plus petits ordres.

Qui peut Faire du Trading Algorithmique ?

  • Les traders débutants
  • Les traders expérimentés
  • Les fonds de pension
  • Les fonds d’investissement
  • Les opérateurs institutionnels

Comment Faire du Trading Algorithmique sur MetaTrader 4 ?

Vous devez commencer par apprendre le langage de la programmation MQL4. Ensuite, vous pouvez télécharger directement MetaTrader 4 si vous le souhaitez. Le MetaEditor est un outil facile pour créer soi-même des Experts Advisors. Même s’il est vrai qu’il ne faut pas être un as de la programmation, en avoir une connaissance permet de développer plus facilement son robot.

Comment Faire du Trading Algorithmique sur MetaTrader 5 ?

En dehors du langage de programmation qui est différent (MQL5 sur MetaTrader 5), les fonctionnalités présentes sur MT4 sont similaires à celles disponibles sur MT5. Ceci dit, il n’est pas possible d’exporter un algorithme développé sur MT5 vers MT4 et inversement. Par contre, sur une plateforme comme sur une autre, il existe des algorithmes prêts à l’emploi pour les traders qui ne sont pas capables d’en coder eux-mêmes. 
 

Comment Faire du Trading Algorithmique sur ProRealTime ?

  • La première solution est la création simplifiée. Cette option n’exige pas de passer par la programmation. Vous disposez d’un onglet « création simplifiée » où vous pouvez configurer vos conditions d’achat, de vente, de vente à découvert, de rachat, de stop loss et de take profit juste avec des mots ou des graphiques. C’est au logiciel de traduire vos différents paramètres en ligne de code.
  • La seconde solution est de coder votre propre algorithme. ProRealTime met à votre disposition plusieurs fonctionnalités ainsi qu’une bibliothèque de fonctions que vous pouvez utiliser pour créer votre algorithme, le backtester ou l’améliorer.

Comment Paramétrer un Expert Advisor de Trading Algorithmique ?

  • La première option est de créer son propre Expert Advisor : dans ce cas, il faut cliquer sur F4 dans MT4 pour ouvrir MetaEditor puis lancer MQL4 en cliquant sur « Nouveau ». Vous pouvez alors créer un EA.
  • La seconde option est de télécharger et installer un EA : vous pouvez le faire vous-même en vous rendant dans la section Marché MQL4. Vous pouvez aussi solliciter les services d’un programmeur professionnel. Vous pouvez aussi télécharger un EA dans la section Experts MT5. Pour l’utiliser, il suffit de vous rendre dans la fenêtre Navigateur sous Experts Advisors et de faire glisser votre EA sur le graphique. Pour tester votre stratégie, rendez-vous dans le menu « Voir » et choisissez la période sur laquelle vous souhaitez réaliser votre test.

Exemple de Trading Algorithmique

Le recours au trading algorithmique peut s’effectuer dans le contexte d’une stratégie multi-actifs. Dans ce cas, les robots aideront à évaluer divers marchés au même moment. Vous pouvez alors dans ce cas, faire intervenir des algorithmes quantitatifs. Ce sont des algorithmes qui mettent en relation le cours historique de différents actifs.
Par exemple : quand un actif A connaît une hausse, l’actif B a tendance à baisser. Ces paramètres peuvent être intégrés dans les paramètres de l’algorithme. Cet algorithme va donc procéder à une analyse des cours des actifs A et B et agir si le rapport qui existe ne prévaut plus. L’algorithme quantitatif peut s’utiliser pour les variations de cours du même actif sur deux marchés boursiers distincts.

Comment Choisir un Algorithme de Trading ?

  • Consulter l’avis d’autres utilisateurs ;
  • Éviter tous les produits ayant une note en dessous de 4 sur 5 ;
  • S’intéresser à la notoriété de l’entreprise si vous en achetez chez elle.

Avantages du Trading Algorithmique

  • Gagner du temps : qu’il soit configuré en partie ou entièrement, l’algorithme de trading vous offre la possibilité de faire autre chose même si certains paramètres peuvent être contrôlés et réévalués au besoin. Tout compte fait, le robot peut travailler pour vous 24h/24 et 7j/7 ;
  • Éliminer le biais émotionnel : c’est en fonction des paramètres définis au préalable que le logiciel exécute des ordres, ce qui sans ambages permet d’éviter de prendre des décisions sous l’influence des émotions, ces dernières causant généralement des pertes en trading ;
  • Passer les ordres rapidement : le robot de trading passe les ordres près de 20 fois plus vite qu’un humain, ce qui fait dire que le trading algorithmique est plus rapide que le trading manuel ;
  • Réduire les risques d’erreur : lorsque tout est bien programmé, l’algorithme effectue les analyses et si possible passe les ordres comme un « robot », sans possibilité de se tromper de cours, d’actif, etc. ;

Inconvénients du Trading Algorithmique

  • Les conditions du marché ne sont jamais les mêmes dans le temps. Il est possible qu’un système qui a fonctionné dans le passé ne fonctionne pas à l’avenir.
  • Ceux qui pratiquent l’algo trading ont tendance à modifier leurs paramètres pour avoir des résultats époustouflants. Or, les variables qui fonctionnent sur les données historiques peuvent ne pas fonctionner sur les données futures ;
  • Il peut être économiquement lourd d’embaucher un programmeur pour coder un algorithme, de même qu’il peut être fatal de vouloir le faire soi-même sans aucune connaissance dans ce domaine ;
  • La configuration des paramètres d’un algorithme de trading n’est pas une chose aisée, toute erreur dans le codage peut entraîner des conséquences financières irréparables ;

Conseils pour Bien Pratiquer du Trading Algorithmique

  • Comprendre la programmation de l’algorithme utilisé : que vous ayez vous-même créé votre algorithme ou pas, il est nécessaire de savoir comment il fonctionne ;
  • Éviter de sur-optimiser l’efficacité de l’algorithme : il n’existe pas de robot de trading capable de vous faire gagner à tous les coups. Il est important d’éviter tous les marchands d’illusion qui vous promettent un taux de réussite de 99 % ou plus ;
  • Faire le choix de la meilleure plateforme : celles les plus utilisées sont MT4, MT5 et ProRealTime. Il vous revient de choisir celle qui vous convient la mieux pour pratiquer l’algo trading selon que vous avez une connaissance du langage de programmation qu’elle utilise ;
  • S’informer sur l’efficacité de l’algorithme : rien de mieux pour s’informer à ce sujet que l’avis d’autres utilisateurs. N’hésitez pas à regarder des vidéos ou à lire des commentaires pour avoir une idée sur l’efficacité et la performance de l’algorithme que vous voulez utiliser ;
  • Backtester l’algorithme : que vous l’ayez ou non développé, vous devez, via des backtests, vérifier l’efficacité de l’algorithme à court, moyen et long terme avant de commencer à vous en servir.

FAQ

Peut-on Faire du Trading Algorithmique Sans Maîtriser le Codage ?
Évidemment. D’ailleurs, certaines plateformes proposent des algorithmes de trading prêts à l’emploi mis à disposition par des traders expérimentés ou par des entreprises spécialisées. Ceci étant, à défaut de savoir coder un algorithme, vous pouvez vous en procurer gratuitement ou moyennant une certaine somme d’argent. Veuillez tout de même toujours tester son efficacité avant de l’utiliser.
Le Trading Algorithmique est-il Réglementé ?
Oui. Le trading algorithmique est régi par la directive européenne MIFID II qui est entrée en vigueur en janvier 2018. Cette directive vise principalement à protéger les investisseurs à l’égard des institutions financières et aussi à assurer la transparence des marchés et des transactions financières.
Le Trading Algorithmique est-il plus Profitable que le Trading Manuel ?
Rien ne le garantit. Mais le principal avantage du trading algorithmique est qu’il permet de négocier les actifs de votre choix sans interruption, 24h/24 et 7j/7, ce que vous ne pouvez pas faire lorsque vous tradez en mode manuel.
Quelle Plateforme de Trading Algorithmique faut-il Choisir ?
Il en existe plusieurs dont les principales sont par exemple MetaTrader 4, MetaTrader 5 et ProRealTime. Vous pouvez choisir une autre que celles-ci, mais avant d’en adopter une, il faut au préalable vérifier les avis d’autres utilisateurs en ce qui concerne le trading algo avec la plateforme que vous envisagez de choisir. Si la note obtenue par cette plateforme se situe en dessous de 4 / 5, il vaut mieux l’éviter.
Quelles Stratégies de Trading Algorithmique Utiliser ?
Il existe diverses stratégies d’algo trading dont 3 en principales : la stratégie de variation de prix, la stratégie d’analyse technique et la stratégie combinée. Le choix de l’une ou l’autre doit être motivé par vos objectifs de trading. À défaut d’opter pour la première ou pour la deuxième, vous pouvez combiner ces deux premières stratégies pour plus d’efficacité (il s’agit de la 3e stratégie).
En quoi le Trading Algorithmique est-il Avantageux ?
En plus de vous faire gagner du temps dans votre activité de trading, le trading algorithmique, parce qu’il fonctionne grâce à des paramètres prédéfinis, permet d’éliminer tout ce qui est émotionnel dans le trading. Aussi, à la différence du trading manuel, l’algo trading réagit plus vite aux variations des cours. Enfin, il vous aide à réduire le risque d’erreur en trading.

Rédigé par BourseTrading le 27/06/2022 modifié le 27/06/2022 - 03:57


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