Le gamma d'une option mesure le degré de variation anticipée du delta, pour tout accroissement d’un point de la valeur du sous-jacent. Il montre donc la réactivité du delta à la variation des prix de la valeur du titre sous-jacent.
Par exemple, un gamma de quatre indique que le delta gagnera quatre points (e.g., passant de 50% à 54%) pour chaque évolution d'une unité du cours du sous-jacent.
Par exemple, un gamma de quatre indique que le delta gagnera quatre points (e.g., passant de 50% à 54%) pour chaque évolution d'une unité du cours du sous-jacent.
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