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Le delta d'une option



Le delta d'une option
Le delta d'une option mesure la sensibilité de son prix à une variation donnée du cours du sous-jacent. Il donne ainsi le montant de la variation de prix de l’option associé à une variation de prix de la valeur sous-jacente de 1€. Par exemple, si XYZ s’échange à 105 par action, et une option call sur XYZ s’échange pour 2€ et que le delta est de 75%, alors le prix de l’option devrait s’accroître de 0.75€ (à 2,75€) si le prix de l'action venait à passer à 106€. Autrement dit, l’option devrait gagner 0,75€ pour chaque euro gagné par l’action.

Rédigé par Pascal Delmas / BourseTrading.info le 20/12/2011 | Lu 1533 fois modifié le 20/12/2011 - 21:40

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