Analyse technique


La volatilité intraday

La volatilité intraday est une réponse adaptée aux traders qui recherchent une mesure de volatilité à utiliser dans le cadre de leur trading.


Moyenne mobile à 10 jours de la volatilité intraday du CAC 40 (cliquez pour agrandir)
Moyenne mobile à 10 jours de la volatilité intraday du CAC 40 (cliquez pour agrandir)
Si la volatilité permet de mesurer un actif en termes de « risque », il existe plusieurs façons de l’appréhender. Les mesures de volatilité habituellement utilisées sont celles de la volatilité historique et de la volatilité implicite. Pour le trading qui consiste à réaliser des allers-retours dans un lapst de temps très court, il faut préférer des mesures de volatilité plus adaptées qui prennent en compte les variations réalisées en journée. Pour cela il existe ce qu’on appelle la volatilité intraday. Elle reflète la volatilité enregistrée sur une séance en mesurant l’écart en pourcentage entre le plus haut et le plus bas du jour, ce que l’on appelle le range. Pour une lecture plus aisée, il est préférable de visualiser la moyenne mobile à 10 périodes de la volatitlié intraday. Pour se rendre compte de son comportement, on peut se reporter au graphique de cet article qui la représente appliquée à l’indice CAC 40.

Rédigé par Pascal Delmas / BourseTrading.info le 30/01/2013 | Lu 3079 fois

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