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Comprendre le Market Profile par Olandeer UXXAR.

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4-Analyse du Cac40...

Commitments Of Traders, quel outil ! Rédigé le Lundi 8 Juillet 2013 à 10:54

Les engagements de Traders (COT) fournissent une ventilation des positions ouvertes chaque mardi sur les marchés dans lesquels plus de 20 traders détiennent des positions égales ou supérieures aux niveaux de rapports établis par la CFTC.


Cette lecture des positions tenues est selon moi très importantes pour déterminer des inventaires TROP exposé.

Vous pouvez voir sur mon graphique le mini dow jones futures continu qui reste une référence pour lire les traders grosse main (large traders) sur-exposés. Retrouvez ce suivi sur Finviz.
Commitments of Traders

J’invite donc à bien observer ce qui se passait lorsque les inventaires des large traders approchés les 50.000 contrats détenus en position Achat (rect rouge). On voit une baisse forte survenant à l’échelle mensuelle (il ne faut pas se presser dans ce type de lecture). Cette baisse est provoquée par les anciens business en inventaire trop exposé à la hausse et donc qui « liquide » une partie créant une « long liquidation ».

Les large traders peuvent se reprendre rapidement et repartir dans le sens primaire OU tomber eux-même dans la peur « grand public » (flèche rouge) instaurée par ce trop baissier soudain. Alors les nouveaux achats ne s’effectueront souvent qu’après avoir soldé quasi tout l’inventaire haussier.

Le COT est donc utile pour cerner ce qu’il peut se passer sur un horizon moyen terme.

Les semaines à venir sont donc assez importantes sur les marchés (car lorsque le Dow baisse, c’est le S&P500 qui baisse aussi, l’Amérique et donc le Monde en règle générale (espérance observée) financiers à savoir si les long liquidation entamées le 22 mai 2013 vont engendrer plus de Peur, soutenu par un contexte baissier (européen, asie ?), et porter les acheteurs large traders à une seconde long liquidation pour vider leur inventaire menant à quasi zéro contrat détenus à l’achat avant d’en reprendre massivement.

Je ne peux pas répondre à cela MAIS avec d’autres analyses je peux définir où la Peur devrait prendre le relai: < 1600 S&P500 ou 14850 Dow30 (cash). Si vous avez suivi mes analyses sur le S&P500 et le Vix vous devrez vous y retrouver facilement et comprendre le cheminement…

Bien à vous

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Lundi 8 Juillet 2013 à 10:54 | 0 commentaire


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Le Market Profile peut vous aider à identifier des niveaux et zones de prix utilent pour le day-trading mais aussi pour les placements à plus long terme. Je vous encourage à lire les articles de ce blog, les mags ActionFutures en parlant, et ne pas hésiter à intervenir via les commentaires libres ou mon mail contact@uxxar.fr Merci également de faire la promotion de ce webzine gratuit sur vos réseaux afin de m'encourager à poursuivre cet enseignement et ces analyses Cac40.


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olandeer uxxar
Olandeer Uxxar dirige Uxxar Trading Research, une Start-up française née en mai 2011 sur la Côte-d’-Azur varoise.
L’entreprise s’est spécialisée dans la recherche et le développement de STRATÉGIES en investissements boursiers (trading) pour les particuliers et professionnels.

Sa signature est aujourd’hui reconnue par ses pairs à travers des réelles innovations comme la « Box Plot Market » (à découvrir dans l'action future n°40), une représentation graphique du prix dont l’essence est tirée du Market Profile et des Boites à Moustaches de Tukey (1977).

Spécialiste en lecture comportementale via divers outils tels le Market Profile, le Footprint, le Vwap et points pivots d'Uxxar (article dans Action Future n°32), Uxxar excelle dans les mouvements des prix en bout de course mais aussi dans les ranges du Marché.


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