Comment lisser les cours sans trop les retarder ?

rexroth

Mardi 10 Novembre 2009

[Ignorer]

Je suppose que tout le monde connait ce problème que je soulève naivement.
Il est vrai que les moyennes mobiles retardent beuacoup, même l'exponentielle.
Alors, quelqu'un a-t-il exploré ce sujet à fond ?
la regression linéaire est-elle une voie à suivre ?

Protagoras

Mercredi 11 Novembre 2009

[Ignorer]

Lisser les cours ? de toute manière tous les indicateurs sont retardés. Une moyenne mobile triangulaire permet d'enlever le bruit de fond et lisse la courbe, peut utilisée chez les boursicoteurs, elle l'est en revanche chez les analystes.

La lecture des MM est différente en tout point de ce qui ce dit et écrit dans tous les mauvais livres sur l'AT... avec 3 MM il est relativement aisé de déterminer un point de retournement, ces dernières n'ont pas besoin de coller au cours.
Pour réflexion : plus un indicateur colle au cours, plus il est le cours lui même, en conséquence pourquoi afficher autre chose que ce dernier ?

Sur les MM il faut surveiller la disparité (éloignement du cours d'une MM), cette disparité pour être prise en compte doit être 'perpendiculaire'. Lorsque 2 moyennes, ou une moyenne et le cours s'éloignent en ouvrant un angle (perpendicularité), c'est le signe que le trend en cours aura une durée limité.
MM et cours voyagent ensemble, ils peuvent être éloignés (signe d'un trend puissant) mais ne peuvent persister dans des voies différentes...

Poir ceux qui aiment les indicateurs qui collent au cours... les MM Endpoint sont à la fois très réactive et très lisse, elles n'ont quasiment pas de bruit, quant à leur utilité....

Salut.

fredcom

Mercredi 11 Novembre 2009

[Ignorer]

Bonjour,

John Ehlers,ingenieur en electronique et passionné des marchers boursiers, createur notament des moyennes MESA sine wave, a créé ZERO-LAG DATA SMOOTHERS, il s'agit de 2 indicateurs s'appyant sur les cycles avec filtrage de ceux-ci :

Zero Lag IIR filter:
pds:=Input('number of periods',1,20,5);
x:=2/(pds+1);
xl:=LastValue((1/x)-1);
(x*((2*C)-Ref(C,-xl))) +((1-x)*PREV)

Zero-Lag FIR filter:
(C + (3.5*Ref(C,-1)) +
(4.5*Ref(C,-2)) + (3*Ref(C,-3)) +
(.5*Ref(C,-4)) - (.5*Ref(C,-5)) - (1.5*Ref(C,-6))) / 10.5

IIR semble plus efficace.

Sinon, Béchu parle dans son bouquin de la End Point Moving Averag :
peri:=Input('Période de l'EPMA',1,300,50);
(peri * Sum(Cum( 1 ) * P,peri) - Sum(Cum(1),peri) * Sum(P,peri) ) / (peri* Sum(Pwr(Cum(1),2),peri) - Pwr(Sum(Cum(1),peri ),2) *Cum(1)+ (Mov(P,peri,S) - Mov(Cum(1),peri,S) * (peri * Sum(Cum(1) * P,peri) -Sum(Cum(1),peri) * Sum(P,peri) ) / (peri * Sum(Pwr(Cum(1),2),peri) -Pwr(Sum(Cum(1),peri),2)))

Bonnes recherches

fred

rehroth

Mercredi 18 Novembre 2009

[Ignorer]

Oh oh oh ... Ca a l'air de bien marcher ... Apparemment les froggies réagissent mieux que les oz's ! je poursuis mes recherches et si je trouve du neuf, je poste qque chose ici.

rehroth

Samedi 21 Novembre 2009

[Ignorer]

Concernant le lissage, ce que les anglophones appellent le Zero lag, il semblerait que les fonctions 'Zero Lag IIR filter' et T3 smoothing donnent des résultats similaires tantot à l'avantage de l'un sur tel type de titre, tantot l'inverse. Bref , on est plus réactif et moins en retard que les MM, à lissage égal.

trad'heur

Dimanche 22 Novembre 2009

[Ignorer]

j'ai entendu parler des filtre de Kalman mais il faut s'y connaitre un peu en maths et statistique ;)