Action Future N°5

Savoir étudier la performance d'un système de trading


Savoir étudier la performance d'un système de trading
La performance d'un système de trading est, ni plus ni moins, la performance obtenue par une version informatisée d'une méthode de prise de position sur les marchés financiers. A la différence d'une méthode discrétionnaire, toujours entachée de subjectivité - ne serait-ce que parce que l'oil n'est pas un instrument parfait - tant pour lire les graphiques et autres indicateurs que les recettes des auteurs, le système de trading est capable de réaliser une simulation exacte sur des historiques, de toutes les opérations achat / vente/ sortie de positions telles qu'elles sont programmées par le concepteur du système.

Les points abordés :

  • La crourbe du gain (Equity curve)
  • Le Maximum intraday Drawdown
  • L'influence des traits de transaction et des slippage
  • Les mesures de performance d'un système de trading
  • Examiner la qualité des trades

Rédigé par Pierre Orphelin le 03/05/2010 | Lu 882 fois


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