Action Future N°35


Quels sont les outils de mesure de la gestion du risque ?


Quels sont les outils de mesure de la gestion du risque ?
La gestion d’actifs, comme toute activité financière, est un domaine dans lequel la gestion du risque joue un rôle clé. En effet, de même que le serment d’Hippocrate impose avant tout aux médecins de ne pas nuire, le gérant se doit de ne pas perdre d’argent, ou du moins ne pas perdre plus que ce qui est prévu dans son mandat. Cependant, la notion de risque, simple a priori, est en pratique plus complexe à définir, et nécessite donc des concepts et des outils adaptés pour le mesurer et tenter de le maîtriser.

  • La volatilité
  • La Value at Risk (VAR)
  • La Value at risk conditionnelle( CVAR)
  • Les corrélations
  • Conclusion

Rédigé par Thaddée Tyl le 22/05/2010 | Lu 707 fois

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