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Le gamma d'une option mesure le degré de variation anticipée du delta, pour tout accroissement d’un point de la valeur du sous-jacent. Il montre donc la réactivité du delta à la variation des prix de la valeur du titre sous-jacent. Par exemple, un gamma de...
Le delta d'une option mesure la sensibilité de son prix à une variation donnée du cours du sous-jacent. Il donne ainsi le montant de la variation de prix de l’option associé à une variation de prix de la valeur sous-jacente de 1€. Par exemple, si XYZ...
Société Générale propose maintenant des certificats Leverage sur l’indice CAC 40 avec des leviers x6 et x7. La Société Générale avait déjà lancé des certificats à levier x3, x4, et x5 sur l'indice parisien (se reporter à notre article : Des certificats à ...
Ces nouveaux produits à effet de levier émis par la Société Générale amplifient les variations quotidiennes d’une action avec un levier de x2 ou x3 Ces nouveaux certificats Leverage, qui existent déjà sur l'indice CAC 4O, s'achète et se revendent en...
Y a-t-il une corrélation entre la spéculation et l’augmentation du prix des matières première agricoles ? Il est difficile de trouver un lien clair et indiscutable entre les positions des spéculateurs et les tendances des prix. Selon un rapport de la FAO, «...
Le Tokyo Stock Exchange Group, Inc. (TSE) et NYSE Liffe annoncent le lancement sur NYSE Liffe d’un contrat à terme sur l’indice japonais TOPIX le 18 octobre 2010. Ce contrat de référence sera désormais disponible sur les marchés de Tokyo et de Londres. Pour...
Lyxor lance ses premiers trackers (encore appelés ETFs) sur l’Australie et le Canada. Cotés sur Euronext Paris ils permettent aux investisseurs de s'exposer facilement aux marchés actions australien et canadien. Ce tracker offre la possibilité d'investir sur...
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De retour de mes vacances j'expliquerai plus en détail en quoi cela consiste... Retour l...
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Si l'on veut être précis, les Turbos sont des warrants. Il faut donc distinguer le...
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Bonjour,
Ninja trader est un outils d'analyse et de passag...
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En réponse à joakim :
Si tu passes 5 ordres par mois les frai...
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Pour un même sous-jacent, il existe plusieurs warrants ou options qui ont chacun un...
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Bonjour,
Non les warrants, ne son...
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Écrit dans un style clair et accessible, cette traduction du grand classique américain Option Volatility & Pricing est véritablement plébiscité par les traders sur options. L’ouvrage souligne les points essentiels à maîtriser pour pouvoir intervenir sur ces produits dérivés. Tirant parti de sa longue expérience en tant que trader professionnel sur options, l’auteur, Sheldon Natenberg, examine tant la théorie que la réalité du trading sur options.
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