Trading

Les limites de l’optimisation d'un système de trading

L’une des erreurs les plus fréquentes qui est faite dans le domaine du test de système et de l’optimisation, est de sombrer dans le piège du sur ajustement (overfitting) des règles de trading à une série de données spécifique.


L'optimisation doit permettre d'améliorer la performance d'un système de trading déjà profitable
L'optimisation doit permettre d'améliorer la performance d'un système de trading déjà profitable
Le piège de l'optimisation est qu'il peut transformer un système perdant ou moyen en système gagnant. Avant de vous enflammer à l’idée que vous avez peut-être bien trouvé le Saint Graal des systèmes de trading, vérifiez bien les points suivants :
 
• Regardez avec attention la ligne de capital de trading ( equity curve ). Il faudrait qu’elle ait une pente qui s’ouvre graduellement à la hausse. Des pointes abruptes indiquent des profits inconstants.
• Testez votre système sur des horizons de temps différents. Pour bien faire, les résultats devraient être proches de ceux que vous avez trouvés sur les données testées à l’origine.
• Testez votre système sur des valeurs différentes, et prises à travers des secteurs différents.
• Optimisez à nouveau mais en utilisant plus que la moitié des données que vous aviez utilisées d’abord. Testez ensuite les données restantes en utilisant les valeurs optimales qui ont été trouvées. Si le système est valable, les deux tests devraient donner des résultats similaires.
• Testez le système sur différents types de marchés (e.g., à tendance ascendante, à tendance descendante, sans tendance). Un bon système devrait pouvoir bien fonctionner sur n’importe quel type de marché, puisque vous ne savez pas toujours quand un marché passera de directionnel à non-directionnel ou vice versa.

Rappelez-vous qu'il est préférable d'arriver en premier lieu à mettre au point un système de trading qui performe avec régularité. Ensuite vous pourrez vous aider de l'optimisation pour ajuster les paramètres afin d'en améliorer la performance, sans pour autant perdre dans la constance des gains.

Rédigé par Pascal Delmas / BourseTrading.info le Dimanche 8 Janvier 2012