Produits dérivés


Le gamma d'une option


Le gamma d'une option
Le gamma d'une option mesure le degré de variation anticipée du delta, pour tout accroissement d’un point de la valeur du sous-jacent. Il montre donc la réactivité du delta à la variation des prix de la valeur du titre sous-jacent.
Par exemple, un gamma de quatre indique que le delta gagnera quatre points (e.g., passant de 50% à 54%) pour chaque évolution d'une unité du cours du sous-jacent.

Rédigé par Pascal Delmas / BourseTrading.info le 12/01/2012 | Lu 993 fois

Envoyer Envoyer    Imprimer Imprimer          Partager Partager

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 30 Novembre 2012 - 18:21 Lexique de survie sur les options

Mardi 20 Décembre 2011 - 21:26 Le delta d'une option





Mentions légales