Produits dérivés

Le gamma d'une option


Le gamma d'une option
Le gamma d'une option
Le gamma d'une option mesure le degré de variation anticipée du delta, pour tout accroissement d’un point de la valeur du sous-jacent. Il montre donc la réactivité du delta à la variation des prix de la valeur du titre sous-jacent.
Par exemple, un gamma de quatre indique que le delta gagnera quatre points (e.g., passant de 50% à 54%) pour chaque évolution d'une unité du cours du sous-jacent.


Rédigé par Pascal Delmas / BourseTrading.info, le 12/01/2012
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