Trading

Le gagnant du championnat universitaire de trading 2011 est…

C’est l'équipe Liguria Traders de la Faculté d’Économie de Gênes qui a remporté la deuxième édition des Universiades du Trading, un championnat de trading pour les étudiants organisé par le courtier en ligne Directa, avec une performance de + 35,67% en six mois.


Remise du premier prix à l'équipe gagnante (cliquez pour agrandir)
Remise du premier prix à l'équipe gagnante (cliquez pour agrandir)
Un premier constat s’impose : sur les 92 équipes engagées aux Universiades du Trading 2011, un championnat universitaire de trading en ligne avec de l’argent réel octroyé par la société organisatrice Directa, seules dix ont réussi à générer un résultat positif ! Il faut dire que la période du concours qui s’étalait de mars à octobre 2011 a été particulièrement mauvaise pour les marchés d'actions. C’est donc une équipe italienne, Liguria Traders de la Faculté d’Économie de Gênes, qui a remporté cette deuxième édition des Universiades du Trading avec une performance de + 35,67%. Coordonnée par le professeur Paolo Parini, titulaire de la chaire de Finance d'Entreprise, l’équipe regroupait 5 étudiants, tous inscrits en deuxième année du Master en Économie des Intermédiaires Financiers. L’équipe a reçu une dotation 15.000 euros, le premier prix, destinée à financer un projet de recherche. À noter que Les participants des trois premières équipes ont reçu une pièce en or pour le premier classé, en argent pour le deuxième et en bronze pour la troisième.

La stratégie de l'équipe gagnante

Equity curve de l'équipe gagnante (cliquez pour agrandir)
Equity curve de l'équipe gagnante (cliquez pour agrandir)
Equity curve de l'équipe gagnante (cliquez pour agrandir)
Equity curve de l'équipe gagnante (cliquez pour agrandir)
Au début du Championnat, la stratégie de l'équipe Liguria Traders a été à plutôt conservatrice avec un portefeuille diversifié et une part importante conservée en liquidité. Le portefeuille de l’équipe était composé de titres italiens (Parmalat), américain (Corning) et un Tracker Leveraged sur le Bund Allemand. Le choix de ces titres s’est fait sur la base d’une étude macroéconomique conditionnée par un impératif, le money management, consistant à rechercher le meilleur rapport gain/perte. Pendant les mois suivants,  l'équipe  a effectué quelques rotations, mais c’est surtout en aout et septembre, une période caractérisée par une forte incertitude que l'équipe a stoppé ses opérations, cherchant principalement à préserver son capital. Début septembre la performance de l’équipe était négative mais moindre que celle des grands indices européens. 
C’est pendant les dernières semaines de septembre que l’équipe a commencé à utiliser l'analyse technique pure. Les étudiants de l'équipe de Gênes ont alors développé une étude approfondie sur l'indice italien et sur les titres qui avaient réalisés les plus fortes pertes pendant les mois précédents. Ils ont décidé d’entrer à l’achat sur le support du titre Unicredit à 0,65 € et ont aussi parié à la hausse sur l'indice italien. Un pari risqué mais payant puisque l'équipe a réalisé une performance exceptionnelle à la faveur de la hausse des indices européens. Ils ont ainsi pu vendre le titre Unicredit à 1 Euro et sont passés d’une performance globale de leur portefeuille de -35% à plus de 35%, remportant par là même le championnat 2011 !

Rédigé par Pascal Delmas / BourseTrading.info le Vendredi 18 Novembre 2011








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