Action Future N°32

Le VWAP, l’indicateur intraday par excellence !

Olandeer Uxxar


Le VWAP, l’indicateur intraday par excellence !
Le VWAP est l’abréviation des termes anglais Volume-Weighted Average Price soit Prix Moyen Pondéré par le Volume, en français. Il s’agit de la moyenne des prix d’une action ou d’un contrat à terme (Future) échangé pendant une période considérée, souvent la séance du jour. Son calcul est obtenu en multipliant chaque transaction de la séance par le volume correspondant.

Les points abordés :

  • Le VWAP ou le mean statistique
  • VWAP et fréquence de temps
  • VWAP, Market Profile® et écart-type
  • Utilisation du VWAP en situation intraday
  • Le trading en range
  • Le trading en tendance
  • Les situations de trading les plus délicates
  • Des points pivots très attractifs
  • Pour aller plus loin, le Market Profile® !
  • Conclusion


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Action Future N°43

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