Analyse technique


Le Time Series Forecast


Le Time Series Forecast à 20 jours appliqué au CAC 40 (cliquez pour agrandir)
Le Time Series Forecast à 20 jours appliqué au CAC 40 (cliquez pour agrandir)
L’indicateur de Time Series Forecast est basé sur la tendance des prix d’une valeur dans le cadre d’une période de temps spécifiée. La tendance est déterminée en calculant une régression linéaire utilisant la méthode des moindres carrés qui ajuste une ligne de tendance aux données de prix d’un graphique en minimisant la distance qui sépare les points de données et la ligne de tendance de régression linéaire.

Chacun des points de la courbe de Time Series Forecast est égal à la valeur de terminaison de la ligne de tendance de régression linéaire plus sa pente. Par exemple, la valeur de terminaison d’une ligne de tendance de regression linéaire (plus sa pente) qui couvre dix journées aura la même valeur que la courbe de Time Series Forecast à 10 jours. Ceci diffère légèrement de l’indicateur de régression linéaire dans la mesure où l’indicateur de régression linéaire n’ajoute pas la pente à la valeur de terminaison de la ligne de régression. Cela le rend  un peu plus réactif aux changements de prix à court terme.

Interprétation

L’interprétation d’un Time Series Forecast est similaire à celle d’une moyenne mobile. Cependant, l’indicateur de Time Serie Forecast a deux avantages sur les moyennes mobiles.
 
Contrairement à une moyenne mobile, un Time Series Forecast ne présente pas autant de « retard ». Etant donné que l’indicateur ajuste une ligne à des points de données plutôt que d’en faire la moyenne, la ligne de la Time Series réagit plus aux changements des prix.
 
Comme son nom le suggère, l’indicateur peut être utilisé pour faire la prévision des prix de la prochaine unité de temps. Cette estimation est basée sur la tendance des prix sur la période spécifiée (20 unités de temps). Si la tendance se poursuit, le dernier point de la ligne de tendance (la valeur du Time Series Forecast) prévoit le prix de la prochaine unité de temps.

Rédigé par Pascal Delmas / BourseTrading.info le 31/08/2013 | Lu 2131 fois

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